time series decomposition에 대해서
잠시 방향을 틀어서 시계열 데이터에 대한 decomposition에 대해서 알아보자. 시계열 데이터라고 하면 분명히 여러 요소의 복합적으로 나타나는 걸거다. 예를 들어 주식에 빗대어 보면, A라는 주식이 왜 이 시간대에 오르는 추세를 일정 시간 동안 보이는가? 를 고찰 해봤을때 FED가 시장에 유동성을 확 풀어서 그럴 수도.. A라는 회사의 실적이 예상밖에 잘나와서 그럴 수도.. 혹은 A라는 회사의 제품이 시즌을 타는 제품인데 해당 시즌이 다가와서 다음 분기 실적이 좋을 것으로 예상 되기 때문 일수도 있다. 당연히 그 이외의 원인들이 많겠지만 결국 시계열 데이터가 보여 줄 수 있는 정보를 분해해서 보게 되면 좀 더 분석자가 쉽고 빠르게 받아 들일수 있는 것 아니겠는가? 그럼 분해 할 수 있는 요소는 무엇..
2022. 10. 8. 19:45